Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3334 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3334 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня медведи вновь проявили активность, а ложный пробой в районе 1.3368 привел к точке входа на продажу фунта со снижением более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера фунт вернулся к снижению после того, как сразу несколько представителей ФРС дали понять, что цикл ужесточения политики, вероятнее всего, ещё не завершён. Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин предупредил, что инфляционным шокам может потребоваться время, а глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз высказалась ещё определённее, прямо заявив, что входит в число членов комитета, закладывающих ещё одно повышение ставки до конца года. Примечательно, что днём ранее сразу три других представителя регулятора уже озвучивали похожие тезисы, так что новые комментарии скорее закрепили складывающийся консенсус, чем стали неожиданностью.

Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Если отчеты продолжат серию снижения активности по аналогии с августом, скорей всего давление на пару только возрастёт. Если после публикации данных снижение пары продолжится, первым сигналом для покупателей станет зона 1.3307, однако входить там в лонги имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя, с расчётом на восстановление GBP/USD к 1.3341. Прохождение этого рубежа с последующим обратным тестом снизу вверх усилит бычий сценарий, снесёт стоп-приказы продавцов и откроет дорогу к 1.3368, где, полагаю, медведи проявят себя куда активнее. Дальней целью здесь выступает уровень 1.3397, на котором и планирую зафиксировать прибыль. Более реалистичным мне представляется противоположный расклад, при котором покупатели у 1.3307 никак себя не проявляют, инициатива остаётся у продавцов, а цена продолжает движение к следующей опоре на 1.3275. Заходить в покупки там буду по той же схеме — исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Про запас держу вариант со входом прямо от минимума 1.3243, но в этом случае рассчитываю лишь на скромную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Инициатива пока остаётся за продавцами. Если сентябрьские данные по PMI выйдут заметно сильнее прогнозов, их первоочередной задачей станет удержание сопротивления 1.3341, и открывать там новые короткие позиции я планирую только при формировании ложного пробоя, с прицелом на снижение к 1.3307. Пробитие этого диапазона с последующим тестом снизу вверх обернётся куда более серьёзными последствиями для покупателей: сработает снос стоп-приказов, и цена получит дорогу к поддержке 1.3275. Дальней целью в этом сценарии выступает область 1.3243, где и намерен зафиксировать прибыль. Если же GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3341 не проявят активности, у покупателей появится шанс на более масштабную коррекцию вверх. В таком случае с продажами разумнее подождать до более значимого сопротивления на 1.3368, где как раз проходят скользящие средние, и открывать шорты там я снова буду только при появлении ложного пробоя. А если и этот уровень не принесёт нисходящего импульса, продажи на отскок рассмотрю уже от 1.3397, рассчитывая в этом случае лишь на коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3307.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.