Доллар продолжает активное укрепление против рисковых активов.

Вчерашние два отчёта из США вышли слабее ожиданий, но доллар их фактически проигнорировал. Производственный индекс ISM снизился до 54,6% с 55,6%, оставаясь в зоне роста восьмой месяц подряд, однако просели почти все компоненты, включая новые заказы, портфель заказов, занятость и импорт. Напомню, что индекс ISM отражает состояние промышленности и обычно влияет на ожидания по ставке ФРС, но на этот раз слабость данных не сыграла привычной роли. Отчёт по рынку труда усилил картину охлаждения, ведь при 7,3 миллиона вакансий наём упал до 5,1 миллиона, а работодатели одновременно стали меньше нанимать и меньше увольнять. Тем не менее доллар остался невозмутим, поскольку внимание рынка сместилось на Ормузский пролив. США нанесли удар по острову в проливе, Иран ответил тем же.

Для евро и фунта подобный расклад сложился неблагоприятно. Рост геополитической премии в долларе и угроза удорожания нефти давят на обе европейские валюты, зависимые от импорта энергоносителей, поэтому EUR/USD и GBP/USD оказались под давлением.

Сегодня в первой половине дня повестка по еврозоне ограничится лишь данными по изменению числа безработных в Испании. Этот показатель отражает состояние рынка труда одной из крупных экономик блока, однако относится к второстепенным и по значимости заметно уступает общеевропейским отчётам по инфляции или деловой активности. Вряд ли он сыграет важную роль в определении направления евро, а значит самостоятельного импульса единой валюте не придаст. При таком слабом фоне можно рассчитывать на небольшое восстановление пары EUR/USD после азиатской распродажи.

По фунту также нет никакой статистики, так что в отсутствие значимых данных инициатива смещается к внешнему фону, и при спокойной обстановке евро, фунт и другие рисковые активы способны отыграть часть недавних потерь. Тем не менее устойчивость отскока будет зависеть от поведения доллара, который сохраняет силу на фоне геополитической напряжённости, поэтому без его ослабления полноценного разворота ждать сложно.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1590 могут привести к росту евро в район 1.1609 и 1.1623;

Продажи на прорыв уровня 1.1568 могут привести к падению евро в район 1.1553 и 1.1534;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3501 могут привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3550;

Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3457 и 1.3435;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 159.85 могут привести к росту доллара в район 160.13 и 160.43;

Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.13;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1570 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3514 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3491 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7155 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7127 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3935 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3895 на возврате на этот уровень;