ดัชนีการไหลของกระแสเงิน (Money Flow Index - MFI): คำอธิบาย, การปรับใช้ และการใช้งาน

Money Flow Index - MFI บ่งบอกถึงความหนาแน่นของเงินที่ลงทุนในหลักทรัพย์ การสร้างและการตีความดัชนีคล้ายกับดัชนี Relative Strength Index (RSI) ความแตกต่างเดียวที่มีคือ MFI นำปริมาณการซื้อขายเข้ามาพิจารณาด้วย

การวิเคราะห์ดัชนีการไหลของกระแสเงิน (Money Flow Index) สามารถตีความได้ดังนี้:

การลู่ออก (Divergence) ระหว่าง indicator และการเคลื่อนที่ของราคา หากราคาเพิ่มขึ้นและ Money Flow Index ลดลง (หรือในทางกลับกัน) มีความเป็นไปได้สูงสำหรับการกลับตัวของราคา;

ค่า Money Flow Index ที่สูงกว่า 80 และต่ำกว่า 20 เตือนให้เห็นถึงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

การคำนวณ

การคำนวณ Money Flow Index ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ในขั้นต้น, ต้องกำหนดราคาปกติ (TP) สำหรับช่วงเวลาใดๆ

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

จากนั้น, คำนวณจำนวนกระแสเงิน (MF):

MF = TP * VOLUME

หากราคา TP ของวันนี้มากกว่าราคา TP ของเมื่อวาน, กระแสเงินถือว่าเป็นบวก หากราคา TP ของวันนี้น้อยกว่าราคา TP ของเมื่อวาน, กระแสเงินถือว่าเป็นลบ

กระแสเงินที่เป็นบวก (Positive Money Flow - PMF) หมายถึงผลรวมของกระแสเงินที่เป็นบวกสำหรับช่วงเวลาที่เลือก กระแสเงินที่เป็นลบ (Negative Money Flow - NMF) หมายถึงผลรวมของกระแสเงินที่เป็นลบสำหรับช่วงเวลาที่เลือก

จากนั้น, คำนวณอัตราส่วนเงิน (money ratio - MR) โดยการหารกระแสเงินที่เป็นบวกด้วยกระแสเงินที่เป็นลบ:

MR = กระแสเงินที่เป็นบวก (Positive Money Flow - PMF)/กระแสเงินที่เป็นลบ (Negative Money Flow - NMF)

และขั้นสุดท้าย, คำนวณดัชนีการไหลของกระแสเงิน (Money Flow Index - MFI) โดยใช้ money ratio:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))